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2025-05-06 12:53請補(bǔ)充說明一下B選項(xiàng)的兩個(gè)模型分別是什么，用來干什么？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-06 13:20
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同學(xué)你好，
1. 凈沖銷模型（Net Charge-Off Model）?：凈沖銷模型基于已實(shí)際發(fā)生的貸款損失數(shù)據(jù)?（即“凈沖銷額”），預(yù)測未來短期（如未來12個(gè)月）?的信用損失。凈沖銷額 = 當(dāng)期確認(rèn)的壞賬總額 - 后續(xù)回收的金額。
?核心邏輯：通過分析歷史沖銷率（如不同貸款類別、經(jīng)濟(jì)周期下的沖銷趨勢），結(jié)合當(dāng)前借款人的還款狀態(tài)（如逾期天數(shù)）、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（如失業(yè)率）等，估計(jì)短期內(nèi)可能無法收回的貸款比例。
例如：若當(dāng)前經(jīng)濟(jì)衰退，且某類貸款的近期沖銷率上升，模型會(huì)調(diào)高未來一年的預(yù)期損失。
2. 滾動(dòng)率模型（Roll-Rate Model）?滾動(dòng)率模型通過分析貸款賬戶在不同逾期階段（如當(dāng)前、逾期30天、逾期60天等）之間的遷移概率，預(yù)測未來長期（如2-5年）?的信用損失。
?核心邏輯：統(tǒng)計(jì)歷史數(shù)據(jù)中貸款從某一逾期狀態(tài)“滾動(dòng)”到更嚴(yán)重狀態(tài)的概率（例如：逾期30天的貸款中有20%會(huì)惡化到逾期60天）?；谶@些概率模擬貸款組合隨時(shí)間推移的惡化路徑，最終估算長期違約率和損失。
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