小同學(xué)
2025-05-06 15:30老師，可以問一下所以VAR的概念是類似于標(biāo)準(zhǔn)差VaR的平方的概念才是方差嘛
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-05-06 15:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。VaR和標(biāo)準(zhǔn)差之間是有聯(lián)系的，因為標(biāo)準(zhǔn)差在計算VaR的時候是很重要的一個參數(shù)。比方說我假設(shè)金額收益服從正態(tài)分布，那么VaR = -(μ - zσ)。如果我們再假設(shè)均值為0的話（這是一個常見假設(shè)），那么VaR = zσ。其中z就是一個常數(shù)，所以此時VaR就可以直接聯(lián)系到標(biāo)準(zhǔn)差上（對應(yīng)地，VaR^2也可以直接聯(lián)系到方差上）。
0
0
0
0
