panghu
2025-05-06 15:56沒有很懂basis point volatility這個點, 可以列出一下這一章每個模型的 basis point volatility嗎, 特別是那個CIR模型的basis point volatility是sigma*根號r, 還是dw
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1個回答
黃石助教
2025-05-08 11:55
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同學(xué)你好。Basis point volatility是dr的年化波動率,簡單記憶就是每個模型的波動項里,dW前的那一坨東西(例如CIR模型,其basis point volatility就是dW前的σ√r)。
