梁同學
2025-05-06 21:05老師,這里的相關性是說兩個期權的相關性嗎,平方根法則不是也有個相關性嘛,根號下T*(1+pho),每天變動的相關性為什么說的不是這里面的pho呀
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-08 13:14
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同學你好。這里的相關性是兩個股票的價格變動之間的相關性。“平方根法則不是也有個相關性嘛,根號下T*(1+pho)”:這個同學方便上傳一下出處,以免引發(fā)歧義。
