宗同學(xué)
2025-05-07 02:16請問老師這個題的b是不是沒法比較說95%和99%到底誰backtest的時候用更可靠呀
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1個回答
黃石助教
2025-05-08 13:25
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同學(xué)你好。在回測的時候,VaR的置信水平越高,回測越不可靠(因為置信水平太高了對應(yīng)的都是一些極端情況,這些極端情況很難檢驗),所以還是可以比較的。
