用同學(xué)
2025-05-07 06:47請問這道題,我重新按照美國公司的算一遍:PV支A$=1.013502,PV收$=1.00082978。將PV支A$換算為美元=1.013502×1.14÷1.13=1.022471.則V$=1.00082978-1.022471=-0.0216413,為什么和答案不一致?
所屬:CFA Level II > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Essie助教
2025-05-07 11:33
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同學(xué)你好,因為選項中的金額就是以澳元計價的,你計算出來的是以美元計價的價值,數(shù)值上肯定有差異。
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追問
我指的是第二題,按照教材里的算法,答案是-1898410
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追答
因為你最終計算出來的-0.0216413沒乘以名義本金,-0.0216413是以美元為單位的,所以要乘以美元的名義本金。
題目中給的是澳元名義本金為100m,0時刻匯率為1.14AUD/USD,所以美元的本金是100m/1.14=87.72m USD,因此最后是-0.0216413*87.72m,最后計算下來和第二題的B選項差不多,差距主要來自于四舍五入。
