房同學
2025-05-07 11:54為什么每個模型都要先研究他的期望和方差 這個模型的期望和方差有什么含義 老師能再詳細說說嘛
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-08 13:58
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同學你好。通過研究dr的期望和方差我們可以更好地了解這個模型到底是怎么建模利率的。像這里的Model 2,其期望等于λdt,這意味著利率的期望變動不為0,長期來看會給利率帶來一個趨勢;其方差則等于σ^2dt,這刻畫了利率本身的隨機性。整體模型的建模思想見下圖。
