89****91
2025-05-07 16:40老師,0.75年用的浮動利率,為啥不是直接用的前一期的浮動利率2.2%呢?要先折成一般復(fù)利,是因為無風(fēng)險利率和LIBOR即期利率給的是連續(xù)復(fù)利的利率,而swap都是每半年支付嗎?
所屬:FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
楊玲琪助教
2025-05-08 23:44
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
你的理解是正確的,swap是按半年支付的,所以需要將連續(xù)復(fù)利的利率調(diào)整為按半年復(fù)利的利率,才能用于確認現(xiàn)金流。
希望能解答你的疑惑,加油!
