默同學(xué)
2025-05-07 16:45傳統(tǒng)的var為什么要用近期數(shù)據(jù)，它不是沒有什么限制嗎
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-08 11:33
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同學(xué)你好?，F(xiàn)實中最基礎(chǔ)的VaR和ES的計算就是基于即刻之前一段歷史期間的數(shù)據(jù)。這個做法也是比較符合直覺的，通常來講我們會默認(rèn)近期數(shù)據(jù)能夠反映未來的狀態(tài)（這也算是一種潛在的假設(shè)），且過于久遠(yuǎn)的數(shù)據(jù)可能并不包含太多有用的信息。當(dāng)然，這些點我們也可以反駁，各種做法都有自己的優(yōu)點和缺點。
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