176********
2025-05-07 16:48講課的時(shí)候提到一個(gè)公式是T²=β×(TRp?TRm)=TRp?(Rm?Rf)，這個(gè)T²的計(jì)算意義是什么？
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-08 10:45
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，這個(gè)指標(biāo)的機(jī)制和M^2是一樣的，M^2解決的核心問題就是彌補(bǔ)了夏普比率是一個(gè)絕對(duì)指標(biāo)而非相對(duì)指標(biāo)，所以夏普比率計(jì)算出來的數(shù)據(jù)要和市場(chǎng)的夏普比率去比較才能得出這個(gè)投資的好壞；同樣的道理，特雷諾比率也會(huì)遇到這個(gè)問題，而T^2就是來解決這個(gè)問題的。
-
追問
請(qǐng)問需要記憶這個(gè)公式嗎？考試會(huì)怎么考？
-
追答
這個(gè)不需要，這個(gè)是上課補(bǔ)充的。
0
0
0
0
