郭同學(xué)
2025-05-07 18:40平方根法則不是要獨立同分布嗎?這個題沒說
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-05-08 11:38
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。有的時候題目確實不會明說,直接默認使用就行,不然這道題也沒法算(如果沒有獨立同分布的隱含假設(shè),那么每個月回報率的波動率都有可能不同,各自之間還會有相關(guān)性,這些信息題目都沒給,只能用平方根法則)。
