cat
2025-05-07 18:46老師您好,這里要弄混了,在衍生品中,
對于theta老師的解釋是隨著時間流逝,call option的價值下降,這里為什么變成Theta上升,call option價值上升?以哪個為準(zhǔn)?
所屬:CFA Level II > Financial Statement Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Simon助教
2025-05-08 10:13
該回答已被題主采納
同學(xué),上午好。
theta以衍生中的理解為主。
截圖1想表達(dá)的意思是,期權(quán)離到期時間越長,期權(quán)價值越大。
