默同學
2025-05-07 19:06老師,就是有幾階拖尾就是幾階函數(shù)嗎
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-08 11:43
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同學你好。
若PACF是截尾、ACF是拖尾,那么就使用AR模型。如果只有一階滯后的partial autocorrelation顯著不等于0,那么就用AR(1);如果一階和兩階滯后的partial autocorrelation顯著不等于0,那么就用AR(2);以此類推。
若ACF是截尾、PACF是拖尾,那么就使用MA模型。如果只有一階滯后的autocorrelation顯著不等于0,那么就用MA(1);如果一階和兩階滯后的autocorrelation顯著不等于0,那么就用MA(2);以此類推。
若PACF和ACF都是拖尾,那么就使用ARMA模型。
模型的選擇其實是時間序列里很重要的問題,能了解到以上基本做法就可以了?,F(xiàn)實中數(shù)據(jù)肯定沒有這么理想化,通常我們會跑很多的模型,然后通過一些信息準則來選擇合適的模型,這些考試就不會考了。
