pd
2025-05-07 19:29為什么不選A,A找不到任何錯誤啊,不就是書上的原話嗎,B比A好在哪里呢?
所屬:FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-08 10:16
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同學(xué)你好,10天的持有期意味著數(shù)據(jù)量要一下子縮水為原來的1/10,比如本來只有10個的日收益率數(shù)據(jù),但是如果是10天持有周期,那么其實只有一個數(shù)據(jù),越少的數(shù)據(jù)量意味著計算出來的結(jié)果偏差會更大。所以實際上一般顯示計算出1天的VaR,然后再用平方根法則乘以根號10然后得到最終的10天持有期的VaR,這也是B選項的意思。
