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2025-05-07 20:44老師,莫頓模型用的是單尾還是雙尾的檢驗值呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-09 23:45
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同學你好,
請問你這邊說的檢驗是對什么的檢驗?
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追問
違約概率
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追答
同學你好,
如果你指的是通過PD=N(-d2)估計違約概率的話,N(-d2)表示的是累積分布函數,即隨機變量Z(服從標準正態(tài)分布,均值為0,標準差為1)取值小于或等于-d2的概率,是單尾的。
希望能解答你的疑惑,加油!
