梁同學
2025-05-07 21:20老師，模型的 flexible說的是什么意思呀
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-08 14:45
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同學你好。就是字面意思，模型是否更加靈活。這個靈活性體現(xiàn)在模型能否更好地捕捉到現(xiàn)實中利率展現(xiàn)出來的種種特征。一個很典型的例子就是模型1產(chǎn)出的利率期限結(jié)構(gòu)永遠都是下行的，但模型2在引入drift之后，我們可以通過調(diào)整參數(shù)來去使得模型更加擬合現(xiàn)實中上行的利率期限結(jié)構(gòu)，這就是靈活性的一個體現(xiàn)。
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