鄧同學(xué)
2025-05-07 22:10這個(gè)是不是能用二級(jí)的知識(shí)(公式)做?就是(VAR3+VAR2ρ2,3+VAR1ρ1,3)*VAR3/VARp,但是算出來好像是和答案略有偏差。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-08 11:45
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同學(xué)你好。如果風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)是VaR的話,那么這里的Q就是二級(jí)中的component VaR。不過建議最好還是用一級(jí)中教的做法去做,不容易出錯(cuò)。
