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2025-05-08 16:03哈嘍 分析一下q1 q3
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2025-05-16 09:50
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同學(xué)你好。Q1：以b1檢驗為例，t檢驗統(tǒng)計量=(0.0006-0)/0.001=0.6，小于5%的關(guān)鍵值1.96，因此系數(shù)b1=0.0006不顯著不等于0.其余的系數(shù)檢驗一樣，將0.0006與0.001換成對應(yīng)的系數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)誤，計算出統(tǒng)計量然后與關(guān)鍵值進行比較。大于關(guān)鍵值，意味著顯著性不等于0；小于關(guān)鍵值，意味著不顯著不等于0.
Q3：R-square的局限性：
1）R2無法提供有關(guān)系數(shù)是否具有統(tǒng)計學(xué)意義的信息。 2）R2無法提供有關(guān)估計系數(shù)和預(yù)測是否存在偏差的信息。 3）R2無法分辨模型擬合是否良好。在許多資產(chǎn)定價模型中，良好的模型可能具有較低的R2，并且由于模型中的過度擬合和偏見，不良模型可能具有較高的R2。
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