周同學(xué)
2025-05-08 22:54我們前面講的遠(yuǎn)期價格是之后買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是遠(yuǎn)期合約這個合約的賣價啊。然后這個遠(yuǎn)期價值的公式里的F0,是指T時刻買入標(biāo)的資產(chǎn)的價格還是說0時刻這份遠(yuǎn)期合約本身的價格？
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-09 00:08
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同學(xué)你好，
在之前提到的無套利定價中確定的價格是合約中約定到期日買入或者賣出標(biāo)的資產(chǎn)的價格。在這個遠(yuǎn)期價值公式中的F0也是類似的概念，是0時刻簽訂的合約約定的到期日買入資產(chǎn)的價格。
希望能解答你的疑惑，加油！
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