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2025-05-09 06:22老師,我不太明CVA計(jì)算公式,課程里面說(shuō)的不是CVA=LGD*EPE*S*PD嗎,這個(gè)S是什么?視頻講解說(shuō)的是CVA=LGD*EPE*LR*PD
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-05-10 01:05
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同學(xué)你好,
S一般指的是自身前一期的存活率,通常在計(jì)算雙邊CVA(BCVA)時(shí)使用,代表要根據(jù)承擔(dān)的對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行價(jià)值調(diào)整先要保證自己在前期沒有違約。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問(wèn)
那么在計(jì)算單邊CVA的時(shí)候是否需要考慮LR呢?
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追答
同學(xué)你好,
需要考慮LR。計(jì)算詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
