Lord Voldemort
2025-05-09 15:39lookback straddle具體是什么意思呢
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-10 16:23
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同學(xué)你好,回溯跨式期權(quán)(Lookback straddles)?是一種期權(quán)組合,同時(shí)買入行權(quán)價(jià)相同但方向相反(看漲+看跌)的期權(quán),且允許以過去某時(shí)段的最優(yōu)價(jià)格行權(quán),收益與市場(chǎng)波動(dòng)率高度相關(guān)。
