李同學(xué)
2019-03-19 20:33老師 可以詳細(xì)解釋一下這道題 和老師寫的補(bǔ)充內(nèi)容嗎。寫的那些式子沒有弄懂 謝謝
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1個回答
Robin Ma助教
2019-03-20 10:57
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同學(xué)你好，紅色字體的部分是老師在解釋這個公式的含義，這個公式是一個均值回歸的公式，Y代表了現(xiàn)在的相關(guān)性與上一期相關(guān)性的差值，其實你可以理解成deltaY，表示Y這一期應(yīng)該變動多少， 等式右邊的X代表了上一期相關(guān)性與長期平均相關(guān)性的差值，這個公式表明相關(guān)性的最終會去趨向于長期歷史均值，而0.75就是回歸的系數(shù)，比如現(xiàn)在的相關(guān)性是 10 長期均值是 6，那么這一期變化量deltaY就等于0.75*（10-6）=3 向下變動3. 1-均值回歸系數(shù)就等于自回歸系數(shù)，所以選擇A
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