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2025-05-09 18:59RSF里面有兩個地方提到了sovereign，權(quán)重分別為0和0.2。我看不出來這兩檔有什么區(qū)別，或者說，題目里說的超過1年期的Treasury bond，為什么使用的是0權(quán)重而不是0.2權(quán)重。
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-10 18:08
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同學(xué)你好，我沒有在0權(quán)重下面看到你說的sovereign bond，你想你想問的應(yīng)該是5%和20%吧，5%的那個主權(quán)債對應(yīng)的是風(fēng)險權(quán)重為0%的哪些主權(quán)國家（參考OECD的RWA表格，在basel I里面學(xué)習(xí)的），20%的那個主權(quán)債對應(yīng)的是風(fēng)險權(quán)重為20%的哪些主權(quán)國家.超過1年的國債歸類到5%的權(quán)重，不是0%。
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追問
是的，我要問的是權(quán)重5%里面的主權(quán)債券（此時權(quán)重為0）和權(quán)重20%里面的主權(quán)債券。從表格來看，都是1年以上的主權(quán)債券，看不出區(qū)別。按照你的意思，實際上有一些國家的主權(quán)債券適用0權(quán)重，一些適用20%權(quán)重，但具體誰適用哪個權(quán)重，在表格里是看不出來的，對嗎？
如果是這樣，哪里可以看到這個區(qū)別，如果題目問到了這個地方，我怎么知道此時的主權(quán)債券要用哪個權(quán)重？ -
追答
在講義里面，我給你附上圖。
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