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2025-05-09 21:10Gauss+ model整體沒有缺點(diǎn)嘛？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-11 12:40
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同學(xué)你好。缺點(diǎn)肯定是有的，這個(gè)你從各種方面去分析都行，我簡(jiǎn)單舉一些方面（注意原版書上沒有對(duì)此進(jìn)行討論，考綱也沒有要求，簡(jiǎn)單了解一下就行）。比方說在對(duì)于r/m/l的建模中波動(dòng)參數(shù)都是一個(gè)常數(shù)σ，這個(gè)可能不太好擬合現(xiàn)實(shí)中的情況；再比如說這種模型無(wú)法限制r/m/l不為負(fù)，如果你有這方面的考量的話這一點(diǎn)其實(shí)也是一個(gè)問題；等等。但總之，從單因子模型邁向多因子模型可以說是一個(gè)非常大的進(jìn)步，整體來看Gauss+ model是一個(gè)非?？扇牲c(diǎn)的模型。
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