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2025-05-10 17:49請問CVA=PVEE*PD*LGD的公式是從哪來的?這是什么公式
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-12 13:07
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同學(xué)你好,
這是單邊CVA的標(biāo)準(zhǔn)計算公式,這里的PVEE其實就是標(biāo)準(zhǔn)公式中EPE的現(xiàn)值之和。詳見附圖。
希望能解答你的疑惑,加油!
