七同學(xué)
2025-05-10 18:10這道題為什么不用z=(x-tp)/(根號(hào)下tp(1-p))?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-11 12:52
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同學(xué)你好。這道題是用的這個(gè)公式哈,19是X(損失超過(guò)VaR的個(gè)數(shù));12.5 = Tp = 250*5%;3.446的公式解析中寫了,就是根號(hào)下Tp(1-p),只不過(guò)符號(hào)的位置不一樣。
