羅同學(xué)
2025-05-10 20:44這道題Sam不應(yīng)該是低估了CVA,因此true CVA要比真實(shí)值24高嗎?
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-12 13:12
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同學(xué)你好,
確實(shí)是低估,但是這里24是CVA-adjusted option price,是對期權(quán)風(fēng)險中性價值25做了1CVA的調(diào)整得出的調(diào)整后價值,所以如果CVA低估,那么實(shí)際CVA大于1,那么CVA-adjusted option price就會小于24。
希望能解答你的疑惑,加油!
