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2025-05-10 22:06老師，本題的B和C都每太明白，B選項(xiàng)，當(dāng)利差減小時(shí)，可能是我方收的少了，C選項(xiàng)中，利率下降，影響libor，LIBOR下降收益也會(huì)少，這些風(fēng)險(xiǎn)都沒有被對(duì)沖掉啊。
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-05-12 13:20
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同學(xué)你好，
這道題問的是TRS保護(hù)的買方對(duì)沖了哪些風(fēng)險(xiǎn)，TRS保護(hù)的買方是支付所有參考資產(chǎn)（比如貸款）的總收入，然后獲得約定的費(fèi)率收入，如果參考資產(chǎn)價(jià)值下降，那么對(duì)手還要支付減值的部分給TRS保護(hù)的買方，所以會(huì)造成參考資產(chǎn)減值的風(fēng)險(xiǎn)都可以在TRS中被對(duì)沖掉，因此包括利率變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)（C），利差變動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)（B），參考資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。
希望能解答你的疑惑，加油！
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