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2025-05-10 22:34題目中提到投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的，為什么計(jì)算定價的時候沒有用到風(fēng)險(xiǎn)中性的80.90%和19.91%而是用50%50%
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-05-11 12:54
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同學(xué)你好。如果題目說假設(shè)投資者是風(fēng)險(xiǎn)中性的，其實(shí)就是要求你基于給定的利率二叉樹以及二叉樹上的概率、通過計(jì)算現(xiàn)金流期望然后折現(xiàn)的定價方式來進(jìn)行定價，不會考的那么麻煩的。課上的話主要是為了演示無套利定價和風(fēng)險(xiǎn)中性定價，那個例子很全面。
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