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2025-05-10 22:42cutoff scores這個圖可以舉一個例子嗎,沒太明白
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-12 13:35
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同學(xué)你好,
cutoff scores的圖的縱坐標(biāo)是percent of application,代表違約/不違約的申請?jiān)诳偵暾堉械恼急?。舉個例子,比如整個圖表分析的總申請數(shù)是1000,為了區(qū)分,我們將其定義為整體總申請數(shù),500分時總申請數(shù)是10個,而10個都違約,違約數(shù)在整體總申請數(shù)中的占比是1%,680分時總申請數(shù)是100,其中有60個違約,40個不違約,而在整體總申請數(shù)中的占比分別是6%和4%。所以選擇不同的cutoff scores會有不同的違約情況出現(xiàn),因此要結(jié)合風(fēng)險偏好來進(jìn)行選擇。
希望能解答你的疑惑,加油!
