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2025-05-11 00:18B選項(xiàng)不就是RAROC嗎?沒(méi)聽(tīng)懂B,請(qǐng)解釋。
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-11 13:15
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同學(xué)你好。這里說(shuō)的risk-adjusted return是比較廣義化的指標(biāo),通??梢员缓?jiǎn)單寫(xiě)作Return/Risk(當(dāng)然,return和risk有很多界定方法,對(duì)應(yīng)的也有各種各樣不同的指標(biāo))。如果correlation上升,一般來(lái)說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)是會(huì)上升的(簡(jiǎn)單理解,比如說(shuō)分散化可以降低風(fēng)險(xiǎn),而相關(guān)性上升分散化效果會(huì)下降),Return/Risk會(huì)下降,所以B說(shuō)反了。
