宗同學(xué)
2025-05-11 10:48請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)題i您能每個(gè)選項(xiàng)再給我講一下嘛
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-11 20:50
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同學(xué)你好，ETF是交易所上市的指數(shù)基金，流動(dòng)性很好，但是PEF是私募基金，流動(dòng)性會(huì)差很多。
A選項(xiàng)問(wèn)的是相關(guān)系數(shù)的精確性，只要數(shù)據(jù)量足夠多，那么這個(gè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)就可以計(jì)算更加準(zhǔn)確，兩個(gè)ETF的交易數(shù)據(jù)更多，所以相關(guān)系數(shù)計(jì)算會(huì)更加準(zhǔn)備，A不對(duì)；
B選項(xiàng)說(shuō)PEF2是很不錯(cuò)的，但是他忽略了PEF的流動(dòng)性差，所以會(huì)有潛在的收益率偏差問(wèn)題，所以它的收益數(shù)據(jù)可能是高估的，風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)是低估的，這樣一來(lái)PEF2就不一定是最好的了。
C選項(xiàng)說(shuō)到了持倉(cāng)數(shù)據(jù)，理論上講，公募的ETF會(huì)追蹤某一個(gè)指數(shù)，投資一攬子股票，所以持倉(cāng)的量會(huì)更多，私募可以去投資的公司的數(shù)量相比而言會(huì)少很多，所以C是不對(duì)的。
D現(xiàn)象直面了私募數(shù)據(jù)的收益偏差問(wèn)題，解釋了風(fēng)險(xiǎn)可能被錯(cuò)誤估計(jì)，所以這個(gè)說(shuō)法是沒(méi)有問(wèn)題的。
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