王同學
2025-05-11 11:17老師,這里關(guān)鍵值K為什么取-2.326而不是+2.326?這里取正負的原則,能否再講一下,thx
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-12 15:01
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同學你好,
這里在m未知的情況下,asset return服從標準正態(tài)分布,所以如果違約概率是1%,也就是P(asset return<違約臨界點)=1%,對應(yīng)的就是正態(tài)分布左邊累計概率達到1%時的分位點,所以是負值。
希望能解答你的疑惑,加油!
