??智慧
2025-05-11 13:56老師,net transaction 部分的計(jì)算為什么不可一世0*10+6%*50+25*16% =5.4 呢?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-11 19:18
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同學(xué)你好,Reserve tranche中的tranche表示的是一種階梯收費(fèi)的模式【類(lèi)似于咱們操作風(fēng)險(xiǎn)的資本金計(jì)量方法SMA,里面也有一個(gè)階梯計(jì)算】,Reserve tranche=50,表示的意思是其中一檔階梯為50,50以下的金額收6%,50以上的金額收16%。同樣的道理,Exemption tranche=10表示的也是一檔階梯,10以下的部分不收費(fèi)。所以綜合來(lái)看就是0-10,不收費(fèi),10-50,收費(fèi)6%,50以上,收費(fèi)16%。
