羅同學
2025-05-11 14:26老師,本題第二點,講義不是說了雖然不要求分布,但一定得是iid的嗎
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1個回答
黃石助教
2025-05-12 09:28
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同學你好。基礎(chǔ)的極值理論確實有假設(shè)數(shù)據(jù)是iid的,而如果現(xiàn)實中數(shù)據(jù)不是獨立同分布的話,不論是廣義極值理論下還是POT方法下我們都有對應(yīng)的解決方法,這個不是考綱中的要求,簡單了解一下就可以。首先一個比較簡單的做法是繼續(xù)使用GEV這個方法(但是在數(shù)據(jù)不獨立同分布的時候極端值趨于的分布會發(fā)生變化);而在POT方法中,如果損失超過閾值的部分出現(xiàn)了clustering的話,那么我們可以將關(guān)注點從原先的threshold exceedance轉(zhuǎn)換到cluster maxima(也就是關(guān)注于每個exceedance clustering中的最大值,然后用GPD建模這些最大值)。所以non iid data并不會使得極值理論用不了。
