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2025-05-11 20:29C也屬于rm的部分啊，d更像business unit backtesting/monitoring
所屬：FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-11 22:51
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同學(xué)你好，
1.C不屬于RMU，而是投資經(jīng)理，這個過程是一個風(fēng)險管理的內(nèi)容。
2、d更像是back testing/monitoring，說的太對了，這是RMU的職責(zé)。
RMU這個群體的任務(wù)職責(zé)很容易和投資經(jīng)理相混淆，主要核心的事管理風(fēng)險是投資經(jīng)理的事情，RMU是來監(jiān)控的。
風(fēng)險管理單元（RMU）不應(yīng)負(fù)責(zé)管理風(fēng)險——這是投資組合經(jīng)理的職責(zé)，而應(yīng)專注于測量風(fēng)險，供相關(guān)利益方使用。RMU不能削弱或替代投資組合經(jīng)理的決策權(quán)與責(zé)任，也不能取代當(dāng)前為投資組合經(jīng)理服務(wù)的量化及風(fēng)險支持專業(yè)人員的工作。交易決策及支持這些決策的相關(guān)軟件與研究，仍應(yīng)由投資組合經(jīng)理及其團(tuán)隊負(fù)責(zé)。RMU的職能是評估投資組合經(jīng)理的交易在多大程度上符合產(chǎn)品目標(biāo)、管理層預(yù)期和客戶授權(quán)。若RMU發(fā)現(xiàn)其認(rèn)為異常的活動或風(fēng)險狀況，其職責(zé)是向投資組合經(jīng)理和高級管理層報告，以便制定并實(shí)施適當(dāng)?shù)膽?yīng)對措施。?
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