長(zhǎng)同學(xué)
2025-05-11 20:54老師,為什么臨近到期日信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)下降啊
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-05-12 13:27
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同學(xué),上午好。因?yàn)殡S著到期日臨近,違約概率也會(huì)下降。
舉個(gè)例子,假設(shè)每天的違約概率是0.02,不違約概率是0.98,只有1天就到期了,那么違約概率就是0.02。
假設(shè)還有2天到期,那么違約概率=1-0.98*0.98=0.0396,還有10天到期,那么違約概率=1-0.98^10=0.1829
