lee
2025-05-11 23:32老師好 這個(gè)題為什么不考慮capture ratio？還有 這個(gè)capture ratio 是大于1就行還是越大越好呢？
所屬：CFA Level III > Performance Measurement 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
開開助教
2025-05-12 10:10
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同學(xué)你好，
如果只比較CR，當(dāng)然是CR越大越好。
但CR衡量的是投資漲多跌少的程度。但是，本題主人公的投資的核心目標(biāo)還是要滿足退休的要求，而不是追求高收益，因此安全第一。文中雖然提到了主人公先要higher return，但不能理解成很高的收益，而是和他以前的收益相比較高就可以了，因?yàn)樗坝?0%的資產(chǎn)是在貨幣基金里面的，因此比這個(gè)收益高不是很高的收益目標(biāo)。但作為臨近退休的人來說，對于回撤的忍受力是較差的。因此，這里還是應(yīng)該選回撤小，回撤期限短的投資。
因此，這里還是應(yīng)該選回撤小，回撤期限短的投資。而gamma回撤更小，回撤期限更短，更適合。
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