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2025-05-12 06:26請問CCP和firm1之間的叫做net exposure, 那么和firm 2/3之間的敞口應(yīng)該叫做什么?負敞口?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-05-13 12:50
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同學你好,
正敞口和負敞口本質(zhì)上是同一筆交易的兩個視角。而CCP與每個交易對手(Firm 1、2、3)之間的凈敞口是獨立計算的兩兩關(guān)系,因此每個交易的敞口都可以稱為net exposure。
希望能解答你的疑惑,加油!
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追問
老師,如果都是net exposure,那么ccp和2之間的27為什么不能算進去呢?
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追答
同學你好,
因為凈額后是負值,所以對于CCP來說相當于沒有敞口。
希望能解答你的疑惑,加油!
