anina
2019-03-19 22:38risk arbitrage trading 風(fēng)險(xiǎn)套利交易？套利不是無風(fēng)險(xiǎn)嗎？
所屬：CFA Level I 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2019-03-20 10:59
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同學(xué)你好，其實(shí)套利的本質(zhì)就是同時(shí)做多和做空，對(duì)沖掉兩者的敞口，利用定價(jià)不公允來套利的。
但是套利不一定就是無風(fēng)險(xiǎn)的，也有可能是有風(fēng)險(xiǎn)的。比如說我用可轉(zhuǎn)債套利，當(dāng)我發(fā)現(xiàn)我的可轉(zhuǎn)債的價(jià)格與轉(zhuǎn)出來的股票的價(jià)格不相等時(shí)，我就可以套利了，但是如果我沒有辦法可以鎖定交易的股票價(jià)格的話，我的這個(gè)套利就是有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)槲铱赊D(zhuǎn)債一般都是T+1或T+2轉(zhuǎn)換的，所以你這兩天的時(shí)間，股票價(jià)格是會(huì)變動(dòng)的，所以這種套利就是有風(fēng)險(xiǎn)的。
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