??智慧
2025-05-12 16:39老師,va r的風(fēng)險(xiǎn)為什么求的是一天的,而不是五天的?理論上應(yīng)該需要乘以根號5啊
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-05-12 20:18
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同學(xué)你好,題目問的是LVaR(不能使用平方根法則,要用題目給的公式進(jìn)行時(shí)間調(diào)整),不是VaR(這個(gè)可以用平方根法則)。
