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2025-05-13 01:57能不能總結(jié)一下bootstrapping方法的相關(guān)說法,包括中文和英文的版本
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-14 09:56
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同學(xué)你好。英文表述見下圖(一級(jí)數(shù)量分析原版書)。二級(jí)中bootstrapping主要是用來計(jì)算VaR與構(gòu)建VaR的置信區(qū)間。具體做法是對(duì)歷史樣本進(jìn)行有放回的重抽煙、獲得N個(gè)基于重抽樣得到的樣本。在每個(gè)重抽樣樣本中,我們都可以計(jì)算一個(gè)VaR,那么我們就獲得了N個(gè)VaR。這N個(gè)VaR的平均值是一個(gè)很好的對(duì)于VaR的估計(jì)。此外,在這N個(gè)VaR中找到低位和高位分位數(shù)就可以完成置信區(qū)間的計(jì)算(比如說找到2.5%和97.5%分位數(shù)即可獲得VaR的95%置信區(qū)間)。
