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2025-05-13 10:19我記得老師講了三個公式，①LVAR=VAR+0.5*S*a ②LVAR=VAR+0.5*（S*a+Z*σ） ③LVAR=VAR+0.5*（μ+α*σ）*a 這三個公式 都對嗎？都啥時候用？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-14 10:40
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同學(xué)你好，②不對（標(biāo)準(zhǔn)差后面要在??a），你記住①和③。
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追問
請問要怎么判斷用第一個還是第二個？
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追答
題目說的是normal time，那就使用第一個公式（公式①）；如果是stress time，那么就使用第二個公式（公式③）
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