Paddy
2025-05-13 12:13為什么要簽訂一份反向的合約 視頻也沒解釋 衍生品里記得提過 如果要做估值 在t=3時刻 再簽訂一份新合約看新合約的F和 舊合約F的差
所屬:CFA Level II > Economics 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2025-05-14 09:49
該回答已被題主采納
你好
盯市這個知識點和衍生中的期貨合約估值就是一件事,盯市就是外匯遠(yuǎn)期合約的估值計算。
不過有一點差異,衍生中折現(xiàn)可能使用連續(xù)復(fù)利,經(jīng)濟(jì)學(xué)簡單點,不需要連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)。
-
追問
我知道是一回事,我的問題是 為什么又要說簽訂反向合約 直接用衍生品的那個知識點 在t=3時點重新簽訂一份新合約 不就好了嗎
-
追答
你好
簽訂反向合約可以消除風(fēng)險敞口,且若兩筆合約規(guī)模相同且方向相反,保證金需求可能大幅降低,對于資金占用要求也低。
