一同學
2025-05-13 12:23周老師,這個公式和黃老師講的IMA方法計算market risk capital(用stressed ES )不一樣,是什么區(qū)別呀?請老師詳細解釋一下,謝謝!
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1個回答
Michael助教
2025-05-14 10:39
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同學你好,不一樣,Stress ES目前還沒有在basel使用(屬于研究中),目前在basel使用的是操作風險的這個辦法。
