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2025-05-13 13:22此題B選項,考慮標的資產(chǎn)價格下降時,賣出的Put會被行權(quán)虧損,買入的call option不行權(quán),但也虧損吧?這個不會形成流動性問題么?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Michael助教
2025-05-14 10:44
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同學你好,首先你說的那個場景是會產(chǎn)生流動性風險的,但是不是potential liquidity black hole(這是很嚴重的會讓市場出現(xiàn)流動性枯竭的問題),所以要優(yōu)先考慮是不是正反饋策略。
