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2025-05-13 20:32這題說的是哪個檢驗，是BG TEST嗎？
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Vincent助教
2025-05-16 15:58
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你好
AR模型要滿足假設(shè)：
1. the time series is covariance stationary;
2. the errors are uncorrelated;
3. homoskedasticity of the error term variance from the independent variable
C是OK的，符合2，如果殘差存在自相關(guān)，說明模型沒有完全捕捉到數(shù)據(jù)中的信息，還有未解釋的結(jié)構(gòu)，這時候模型可能設(shè)定不正確。所以C對B錯。
A看似符合3，但其實不對，同方差性是要殘差的方差恒定，而不是殘差值恒定，殘差是隨機(jī)變量，不可能恒定。
是的，應(yīng)該是BG test
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