jy
2025-05-13 21:03這題不理解,可以解釋一下嗎
所屬:CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Vincent助教
2025-05-16 15:40
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你好
題目說有異方差并follow ARCH(2),就是可以用過去兩期的殘差項的方差來預(yù)測當(dāng)前的殘差項的方差。
ARCH(q)模型中,方差是過去q期殘差平方的線性組合。
所以,B符合(當(dāng)前誤差項的方差線性依賴于前兩期的平方誤差項)
