七同學(xué)
2025-05-13 21:24所以dr=sigma*dw+lamda*dt算的是變化量嗎?這里的dw為什么是-0.5?
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-05-14 09:13
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同學(xué)你好。
“所以dr=sigma*dw+lamda*dt算的是變化量嗎”:是的,這算的是短期利率的變動(dòng)。
“這里的dw為什么是-0.5?”:dW ~ N(0, dt)是一個(gè)隨機(jī)變量,這邊-0.5是它的一個(gè)實(shí)現(xiàn)值,題目給到的實(shí)現(xiàn)值直接套入公式就可以。
