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2025-05-13 21:28如果說A條件概率的話,不應(yīng)該是評(píng)級(jí)固定并且第一年不違約,第二年才違約的概率嗎?90%*(1-2%)*2% 可以這樣算嗎?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-05-15 12:59
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同學(xué)你好,
這里的評(píng)級(jí)轉(zhuǎn)移矩陣給出的是不同評(píng)級(jí)在一年內(nèi)變化的情況,因此90%代表年初評(píng)級(jí)在A年末評(píng)級(jí)沒有變化的概率,如果要繼續(xù)往后計(jì)算就應(yīng)該分別計(jì)算從年末A評(píng)級(jí)繼續(xù)變化對(duì)應(yīng)的概率,你這邊寫的1-2%應(yīng)該是代表了A到A,A到B,A到C三種情況,那么這三種情況再違約的話發(fā)生概率是各不相同的,所以不能直接放在一起來進(jìn)行計(jì)算。此外,條件概率的計(jì)算應(yīng)該用的是聯(lián)合概率除以條件發(fā)生的概率。你的計(jì)算中似乎也沒有考慮條件。
希望能解答你的疑惑,加油!
